Сравнение IS3B.DE с QDVE.DE
IS3B.DE (iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3B.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Financial, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3B.DE returned 1.25%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IS3B.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3B.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3B.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IS3B.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 1.25% против 26.04% соответственно.
IS3B.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.25%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IS3B.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 0.39% | 3.53% | 5.28% | 7.82% | -13.13% | -0.74% | 2.27% | 6.10% | -1.69% | 2.97% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IS3B.DE and QDVE.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3B.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IS3B.DE
QDVE.DE
Сравнение IS3B.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3B.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.14 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.31 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3B.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.40 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.10 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.19 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IS3B.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IS3B.DE за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3B.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3B.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -31.45% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -15.59% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -29.83% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -29.83% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -31.45% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.08% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.80% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.91% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3B.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) составляет 1.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IS3B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3B.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 7.12% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 14.85% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 20.42% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 22.71% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 21.73% | -17.38% |
Сравнение комиссий IS3B.DE и QDVE.DE
IS3B.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3B.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IS3B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 3.19% | 3.08% | 2.95% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.97% | 1.09% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3B.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS3B.DE.
IS3B.DE is categorized as European Corporate Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. IS3B.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Financial, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IS3B.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3B.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор