Сравнение IS0M.DE с PR1R.DE
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0M.DE returned -0.79%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и PR1R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
PR1R.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и PR1R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.67% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 0.09% | 0.65% | 1.46% | 6.92% | -18.25% | -3.24% | 4.70% | 6.23% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and PR1R.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between IS0M.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
PR1R.DE
Сравнение IS0M.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | PR1R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.03 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.08 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и PR1R.DE
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и PR1R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -22.33% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.38% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.09% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -21.46% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -13.94% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.28% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и PR1R.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 3.64% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.38% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.34% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.92% | +0.81% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и PR1R.DE
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и PR1R.DE
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PR1R.DE в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.72% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0M.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.05% for PR1R.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и PR1R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор