Сравнение IS04.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
IS04.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| IS04.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.35% | 28.94% |
| Дох-ть за 1 год | 6.16% | 36.90% |
| Дох-ть за 3 года | -9.88% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.57% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.73 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 4.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 11.81% |
| Макс. просадка | -45.95% | -33.78% |
| Текущая просадка | -39.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и SXR8.DE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и SXR8.DE
С начала года, IS04.DE показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 28.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и SXR8.DE
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.31% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и SXR8.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.