Сравнение IQSE.DE с EQQQ.DE
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IQSE.DE is actively managed, while EQQQ.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.41%/yr vs 15.31%/yr for EQQQ.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 15.17%.
IQSE.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 13.82% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 26.85% | 6.30% | 6.70% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.17% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 9.81% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and EQQQ.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between IQSE.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
EQQQ.DE
Сравнение IQSE.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.56 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 7.33 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -60.10% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.05% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -26.70% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -31.30% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.73% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -12.41% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.52% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.49%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.99% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.49% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 17.06% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.05% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 20.48% | -2.92% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и EQQQ.DE
И IQSE.DE, и EQQQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и EQQQ.DE
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE and EQQQ.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор