Сравнение IQSE.DE с CBUX.DE
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. IQSE.DE is actively managed, while CBUX.DE is passively managed. Over the past 3 years, IQSE.DE returned 21.30%/yr vs 11.88%/yr for CBUX.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и CBUX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у CBUX.DE с доходностью 17.22%.
IQSE.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
CBUX.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и CBUX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 13.82% | 19.02% | 24.13% | 15.56% |
CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 17.22% | 0.75% | 14.53% | -1.47% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and CBUX.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between IQSE.DE and CBUX.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
CBUX.DE
Сравнение IQSE.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | CBUX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.85 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 11.03 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и CBUX.DE
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и CBUX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | CBUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -14.96% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -4.22% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -14.96% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.71% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и CBUX.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | CBUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.39% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.80% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 10.72% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.93% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 11.93% | +5.63% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и CBUX.DE
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и CBUX.DE
Ни IQSE.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and CBUX.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while CBUX.DE is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.65% for CBUX.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и CBUX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор