PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds. IQSA.L is actively managed, while VWRD.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 11.25%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 11.63%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%13.14%

Correlation

The correlation between IQSA.L and VWRD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSA.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и VWRD.L

Секторы
IQSA.L
VWRD.L

Технологии

33.0%
30.2%

Финансовые услуги

21.2%
16.1%

Промышленность

13.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.3%
8.1%

Сырьевые материалы

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

IQSA.L
33.0%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
VWRD.L
10.2%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
VWRD.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
VWRD.L
9.1%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
VWRD.L
8.1%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
VWRD.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
VWRD.L
4.9%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
VWRD.L
1.6%

Энергетика

IQSA.L

-

VWRD.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

IQSA.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.40

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.24

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.61

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и VWRD.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.83%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.80%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-16.25%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-26.02%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.78%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.62%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и VWRD.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 4.00% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.88%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.39%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.32%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.72%

+2.42%

Сравнение комиссий IQSA.L и VWRD.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и VWRD.L

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSA.L and VWRD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор