PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с V3AB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds. IQSA.L is actively managed, while V3AB.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 10.73%/yr for V3AB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у V3AB.L с доходностью 11.86%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

V3AB.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.74%
1 год
29.00%
3 года*
20.84%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%16.32%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		11.87%20.69%17.77%24.17%-21.11%15.68%

Correlation

The correlation between IQSA.L and V3AB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between IQSA.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и V3AB.L

Секторы
IQSA.L
V3AB.L

Технологии

33.0%
33.9%

Финансовые услуги

21.2%
17.7%

Промышленность

13.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.2%

Здравоохранение

7.3%
9.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.3%
3.0%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

IQSA.L
33.0%
V3AB.L
33.9%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
V3AB.L
17.7%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
V3AB.L
6.4%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
V3AB.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
V3AB.L
11.2%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
V3AB.L
9.7%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
V3AB.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
V3AB.L
4.4%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
V3AB.L
0.4%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
V3AB.L
3.0%

Энергетика

IQSA.L

-

V3AB.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.24

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.74

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

11.54

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LV3AB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и V3AB.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-28.87%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.53%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-17.77%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-28.87%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.86%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.76%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.51%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и V3AB.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеют волатильность 4.00% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.85%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.21%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

13.08%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.78%

+2.36%

Сравнение комиссий IQSA.L и V3AB.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии V3AB.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и V3AB.L

Ни IQSA.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and V3AB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AB.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AB.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор