PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IQSA.L is actively managed, while EQGB.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.89%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%26.62%

Correlation

The correlation between IQSA.L and EQGB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between IQSA.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и EQGB.L

Секторы
IQSA.L
EQGB.L

Технологии

33.0%
53.6%

Финансовые услуги

21.2%
0.2%

Промышленность

13.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.2%

Здравоохранение

7.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Технологии

IQSA.L
33.0%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
EQGB.L
3.1%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
EQGB.L
12.2%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
EQGB.L
4.2%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
EQGB.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
EQGB.L
7.7%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
EQGB.L
0.1%

Энергетика

IQSA.L

-

EQGB.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.92

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.52

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

9.34

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и EQGB.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-47.56%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-14.96%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-22.21%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-47.56%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-9.54%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.03%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.00%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.53%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.97%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

18.40%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

24.75%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

24.79%

-6.65%

Сравнение комиссий IQSA.L и EQGB.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и EQGB.L

Ни IQSA.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and EQGB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор