Сравнение IQSA.DE с SM8T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE).
IQSA.DE и SM8T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. SM8T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSA.DE или SM8T.DE.
Основные характеристики
| IQSA.DE | SM8T.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.83% | 11.92% |
| Дох-ть за 1 год | 27.84% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 7.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 9.54% |
| Макс. просадка | -34.11% | -35.69% |
| Текущая просадка | -1.55% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между IQSA.DE и SM8T.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и SM8T.DE
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у SM8T.DE с доходностью 11.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSA.DE и SM8T.DE
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SM8T.DE в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSA.DE c SM8T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и SM8T.DE
Ни IQSA.DE, ни SM8T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и SM8T.DE
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке SM8T.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и SM8T.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и SM8T.DE
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SM8T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.