Сравнение IQSA.DE с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
IQSA.DE и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSA.DE или IMID.L.
Основные характеристики
| IQSA.DE | IMID.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 14.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 23.14% |
| Дох-ть за 3 года | 12.27% | 5.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.31% |
| Макс. просадка | -34.11% | -39.56% |
| Текущая просадка | -1.01% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между IQSA.DE и IMID.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и IMID.L
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 14.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSA.DE и IMID.L
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSA.DE c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и IMID.L
Ни IQSA.DE, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и IMID.L
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и IMID.L
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.