Сравнение IQQY.DE с NQSE.DE
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQY.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQY.DE returned 9.99%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -9.52% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and NQSE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between IQQY.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
NQSE.DE
Сравнение IQQY.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.08 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 10.77 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -37.67% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.87% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -22.40% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -37.67% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.84% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.56% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.40% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) составляет 4.34%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.75% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.99% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 16.05% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 20.91% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.54% | -5.92% |
Сравнение комиссий IQQY.DE и NQSE.DE
IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQY.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQY.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IQQY.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IQQY.DE tracks MSCI Europe, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор