Сравнение IQQY.DE с IWDA.AS
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQY.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQY.DE returned 9.17%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции IQQY.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.81% соответственно.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -10.88% | 10.56% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and IWDA.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between IQQY.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
IWDA.AS
Сравнение IQQY.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.64 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.53 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.82 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -33.63% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -6.45% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -21.59% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.59% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -33.63% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.34% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.25% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.63% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и IWDA.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.62% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.61% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 10.90% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.08% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.99% | +0.63% |
Сравнение комиссий IQQY.DE и IWDA.AS
IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQY.DE и IWDA.AS
Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQY.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IQQY.DE is categorized as Europe Equities, while IWDA.AS is Global Equities. IQQY.DE tracks MSCI Europe, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор