Сравнение IQQT.DE с IUSQ.DE
IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQT.DE returned 21.81%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQT.DE charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQT.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQT.DE показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IQQT.DE превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 21.81% против 12.38% соответственно.
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IQQT.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 38.46% | 22.44% | 39.61% | -5.81% | 12.48% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IQQT.DE and IUSQ.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between IQQT.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQT.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IQQT.DE
IUSQ.DE
Сравнение IQQT.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQT.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.43 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 4.08 | +8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.53 | 16.69 | +18.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 2.31 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IQQT.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IQQT.DE за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQT.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -33.60% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.48% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -21.25% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | -21.25% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.60% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.55% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -4.19% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.59% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQT.DE и IUSQ.DE
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IQQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 3.03% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 8.26% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 11.47% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 13.94% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 15.02% | +5.78% |
Сравнение комиссий IQQT.DE и IUSQ.DE
IQQT.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQT.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQT.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
IQQT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.74% for IQQT.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQT.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор