Сравнение IQQN.DE с SXRV.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQN.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQN.DE returned 14.38%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IQQN.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 14.38% против 21.24% соответственно.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 34.21% | -2.31% | 6.17% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and SXRV.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.88 |
The correlation between IQQN.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
SXRV.DE
Сравнение IQQN.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.75 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 11.16 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -32.80% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -10.03% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -26.69% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -31.33% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -31.33% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.56% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.38% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.26% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 10.98% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 15.67% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.84% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.65% | -3.56% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и SXRV.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IQQN.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IQQN.DE tracks MSCI North America, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор