Сравнение IQQN.DE с AW16.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - IQQN.DE tracks the MSCI North America while AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 13.34%/yr for AW16.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for AW16.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и AW16.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQN.DE показывает доходность 11.09%, а AW16.DE немного выше – 11.61%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
AW16.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и AW16.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 24.39% |
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 11.61% | 0.95% | 31.99% | 25.24% | -19.63% | 26.52% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and AW16.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between IQQN.DE and AW16.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. AW16.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
AW16.DE
Сравнение IQQN.DE c AW16.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | AW16.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.08 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 2.02 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | AW16.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.94 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и AW16.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки AW16.DE в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и AW16.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | AW16.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -24.99% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -21.98% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -24.99% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.99% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.05% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.89% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 11.75% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и AW16.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW16.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | AW16.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.38% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.77% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 25.18% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.01% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.82% | -2.73% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и AW16.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AW16.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и AW16.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQN.DE and AW16.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.09% for AW16.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и AW16.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор