PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQJ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQJ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - IQQJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. IQQJ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, IQQJ.DE returned 15.45%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-1.41%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between IQQJ.DE and 3JPN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between IQQJ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQJ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.13

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.88

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.96

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

5.61

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQJ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3JPN.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQJ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQJ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-51.65%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-34.71%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-51.65%

+34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-7.07%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-14.56%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

12.19%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и 3JPN.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQJ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.30%

11.68%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

48.68%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

60.28%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

52.77%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

52.77%

-33.95%

Сравнение комиссий IQQJ.DE и 3JPN.DE

IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQQJ.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

IQQJ.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор