PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQI.DE с IWLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQI.DE с IWLE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) and IWLE.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Global Equities funds from iShares - IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while IWLE.DE tracks the MSCI World Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQI.DE returned 7.56%/yr vs 10.03%/yr for IWLE.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQQI.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IWLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQI.DE и IWLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQI.DE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у IWLE.DE с доходностью 7.23%.

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%

IWLE.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.12%
1 год
20.78%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQI.DE и IWLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%14.53%-3.18%-0.38%26.94%-10.82%9.34%
IWLE.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist		7.23%16.76%19.70%21.53%-18.71%23.89%11.68%12.14%

Correlation

The correlation between IQQI.DE and IWLE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.45

The correlation between IQQI.DE and IWLE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY
Часто сравнивают с IWLE.DE:
IWLE.DE с EUNL.DEIWLE.DE с XDEB.DEIWLE.DE с F50A.DEIWLE.DE с ETLQ.DEIWLE.DE с CBUH.DEIWLE.DE с UETW.DEIWLE.DE с MVEW.DE

Доходность на риск

IQQI.DE vs. IWLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWLE.DE
Ранг доходности на риск IWLE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQI.DE c IWLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQI.DEIWLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.68

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.32

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.57

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.25

-0.67

IQQI.DE vs. IWLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQI.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWLE.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQI.DE и IWLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQI.DE и IWLE.DE

Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки IWLE.DE в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и IWLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQI.DEIWLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.24%

-32.76%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-8.05%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-17.60%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-23.49%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-5.27%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQI.DE и IWLE.DE

iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IQQI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQI.DEIWLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.07%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.70%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

12.33%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

15.02%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.76%

-2.51%

Сравнение комиссий IQQI.DE и IWLE.DE

IQQI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWLE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQI.DE и IWLE.DE

Дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IWLE.DE в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
IWLE.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.05%1.11%1.27%1.43%1.76%1.20%1.04%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQI.DE and IWLE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWLE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWLE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IWLE.DE tracks MSCI World Net TR Index. Their fees differ too: 0.65% for IQQI.DE and 0.30% for IWLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и IWLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор