PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQG.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQG.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQG.DE returned 8.75%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQG.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

IQQG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.08%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.01%
1 год
14.28%
3 года*
11.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.04%

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQG.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		11.22%11.02%9.86%21.00%-17.49%26.92%5.51%27.15%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between IQQG.DE and PR1Z.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between IQQG.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IQQG.DE:
IQQG.DE с VGEU.DEIQQG.DE с IS3R.DEIQQG.DE с SPYIQQG.DE с ZPDX.DEIQQG.DE с VUSA.ASIQQG.DE с SXRV.DEIQQG.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

IQQG.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQG.DE
Ранг доходности на риск IQQG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQG.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQG.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQG.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQG.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQG.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.30

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

6.79

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQG.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQG.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQG.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQG.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IQQG.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQG.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-39.52%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.29%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-15.66%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-24.19%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-5.61%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.79%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQG.DE и PR1Z.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQG.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.59%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

11.98%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.52%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.26%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.63%

+0.08%

Сравнение комиссий IQQG.DE и PR1Z.DE

IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQG.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.08%1.04%0.98%0.94%1.00%0.55%0.99%1.38%1.57%1.57%1.80%1.70%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IQQG.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.

IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор