PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQD.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQD.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

IQQD.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQD.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQD.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		5.08%25.40%15.76%7.17%-8.26%29.63%-21.60%26.26%-16.52%2.09%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, IQQD.DE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции IQQD.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 5.21% против 22.30% соответственно.

IQQD.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-1.68%
С начала года
5.08%
6 месяцев
15.17%
1 год
24.52%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.29%
10 лет*
5.21%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQD.DE:
IQQD.DE с VGWE.DEIQQD.DE с IQQA.DEIQQD.DE с UDIV.DEIQQD.DE с WTDM.DEIQQD.DE с ISPA.DEIQQD.DE с EUNA.DEIQQD.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий IQQD.DE и QDVE.DE

IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IQQD.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQD.DE
Ранг доходности на риск IQQD.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQD.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQD.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQD.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQD.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.83

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.27

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.96

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

5.33

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQD.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQD.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQD.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQD.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.83

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.02

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.93

-0.82

Корреляция

Корреляция между IQQD.DE и QDVE.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQD.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.04%4.23%4.83%4.64%5.67%4.74%3.63%4.83%6.22%4.60%4.15%4.17%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQD.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQD.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-31.45%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-15.59%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-29.83%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.99%

-31.45%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-12.60%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-5.86%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.74%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQD.DE и QDVE.DE

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQD.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.32%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

15.20%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

24.97%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.51%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

21.65%

-2.13%