Сравнение IQQC.DE с CNIE.DE
IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) and CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - IQQC.DE tracks the FTSE China 50 while CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQC.DE returned 8.94%/yr vs -0.19%/yr for CNIE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQC.DE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for CNIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQC.DE и CNIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQC.DE показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у CNIE.DE с доходностью -3.41%.
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQC.DE и CNIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -4.10% |
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
Correlation
The correlation between IQQC.DE and CNIE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between IQQC.DE and CNIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQC.DE vs. CNIE.DE — Ранг доходности на риск
IQQC.DE
CNIE.DE
Сравнение IQQC.DE c CNIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQC.DE | CNIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.17 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQC.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.16 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IQQC.DE и CNIE.DE
Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки CNIE.DE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и CNIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQC.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -45.69% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.45% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -29.20% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -25.25% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -24.67% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.70% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQC.DE и CNIE.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQC.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.49% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.68% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.04% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.27% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 24.27% | +0.80% |
Сравнение комиссий IQQC.DE и CNIE.DE
IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNIE.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQC.DE и CNIE.DE
Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
IQQC.DE and CNIE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
IQQC.DE tracks FTSE China 50, while CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for IQQC.DE and 0.60% for CNIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQC.DE и CNIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор