Сравнение IQQA.DE с VHYD.L
IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQA.DE returned 7.33%/yr vs 9.66%/yr for VHYD.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQA.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности IQQA.DE и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQA.DE торгуется в EUR, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQA.DE показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции IQQA.DE уступали акциям VHYD.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.66% соответственно.
IQQA.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.33%
VHYD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам IQQA.DE и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 7.95% | 42.50% | 7.96% | 4.24% | -13.42% | 23.41% | -17.74% | 22.60% | -11.42% | 10.01% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.50% | 11.96% | 16.54% | 8.07% | 0.41% | 26.66% | -8.53% | 23.48% | -7.56% | 4.66% |
Correlation
The correlation between IQQA.DE and VHYD.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г. | 0.68 |
The correlation between IQQA.DE and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQA.DE vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
IQQA.DE
VHYD.L
Сравнение IQQA.DE c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQA.DE | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.24 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 15.90 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQA.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.42 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IQQA.DE и VHYD.L
Максимальная просадка IQQA.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQA.DE и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQA.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -34.60% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -5.87% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -15.89% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -15.89% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -34.60% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -4.47% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.57% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQA.DE и VHYD.L
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IQQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQA.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.71% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.99% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 10.27% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.70% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.15% | +2.13% |
Сравнение комиссий IQQA.DE и VHYD.L
IQQA.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQA.DE и VHYD.L
Дивидендная доходность IQQA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VHYD.L в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.35% | 5.86% | 5.83% | 5.26% | 3.68% | 3.54% | 4.81% | 4.81% | 3.90% | 3.96% | 3.98% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
IQQA.DE and VHYD.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IQQA.DE.
IQQA.DE is categorized as Dividend, while VHYD.L is Global Equities. IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IQQA.DE and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для IQQA.DE и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор