PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ6.DE с FTGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ6.DE с FTGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) are both REIT funds - IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ while FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ6.DE returned 6.05%/yr vs 1.37%/yr for FTGT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ6.DE и FTGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, а FTGT.DE немного ниже – 8.42%.

IQQ6.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.59%
1 год
9.26%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.38%

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и FTGT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		8.43%-2.51%5.91%6.19%-20.00%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-6.32%9.64%-24.17%

Correlation

The correlation between IQQ6.DE and FTGT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between IQQ6.DE and FTGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с VGVF.DEIQQ6.DE с SCHD
Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE

Доходность на риск

IQQ6.DE vs. FTGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ6.DE c FTGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ6.DEFTGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.56

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.94

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.19

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ6.DE vs. FTGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ6.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FTGT.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ6.DE и FTGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ6.DEFTGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.30

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IQQ6.DE и FTGT.DE

Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки FTGT.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и FTGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ6.DEFTGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-33.54%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.38%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.84%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-20.84%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-22.36%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ6.DE и FTGT.DE

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IQQ6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ6.DEFTGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.62%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.99%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.47%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.51%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.51%

-0.15%

Сравнение комиссий IQQ6.DE и FTGT.DE

IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTGT.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ6.DE и FTGT.DE

Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как FTGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.51%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Часто задаваемые вопросы

IQQ6.DE and FTGT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQ6.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ6.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.60% for FTGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и FTGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор