Сравнение IQQ0.DE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IQQ0.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQ0.DE или VT.
Основные характеристики
| IQQ0.DE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.17% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 22.07% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.71% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 7.80% | 11.82% |
| Макс. просадка | -28.65% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между IQQ0.DE и VT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQQ0.DE и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQ0.DE показывает доходность 19.17%, а VT немного выше – 19.50%. За последние 10 лет акции IQQ0.DE превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQ0.DE и VT
IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQQ0.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ0.DE и VT
IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IQQ0.DE и VT
Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ0.DE и VT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.