PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQDG с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и VWOB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.85%
26.97%
IQDG
VWOB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

-0.06

VWOB:

0.83

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.02

VWOB:

1.18

Коэф-т Омега

IQDG:

1.00

VWOB:

1.15

Коэф-т Кальмара

IQDG:

-0.06

VWOB:

0.44

Коэф-т Мартина

IQDG:

-0.17

VWOB:

3.86

Индекс Язвы

IQDG:

4.44%

VWOB:

1.47%

Дневная вол-ть

IQDG:

13.92%

VWOB:

6.83%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

VWOB:

-26.97%

Текущая просадка

IQDG:

-12.41%

VWOB:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 5.59%.


IQDG

С начала года

-3.08%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-2.26%

5 лет

4.33%

10 лет

N/A

VWOB

С начала года

5.59%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

3.37%

1 год

5.71%

5 лет

0.12%

10 лет

3.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и VWOB

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQDG c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.060.83
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.021.18
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.15
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.060.44
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.173.86
IQDG
VWOB

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VWOB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
0.83
IQDG
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VWOB

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VWOB в 5.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
1.81%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.52%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VWOB

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.41%
-5.56%
IQDG
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VWOB

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
2.18%
IQDG
VWOB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab