PortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и VIGI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.44%
98.07%
IQDG
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.14

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.33

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

IQDG:

1.04

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.14

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.39

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

IQDG:

6.63%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.04%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

IQDG:

-5.92%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.


IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.88%

5 лет

9.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и VIGI

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.14
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.33
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQDG: 1.04
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.14
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.39
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.62
IQDG
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VIGI

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.03%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VIGI

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-3.52%
IQDG
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VIGI

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
9.74%
IQDG
VIGI