PortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IQDG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18%
20.24%
IQDG
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.17

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.38

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

IQDG:

1.05

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.17

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.47

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

IQDG:

6.62%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.03%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

IQDG:

-6.53%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


IQDG

С начала года

7.06%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.82%

1 год

2.42%

5 лет

8.93%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и SCHY

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.17
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.38
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IQDG: 1.05
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.17
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.47
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.09
IQDG
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и SCHY

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHY в 4.03%


TTM202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.05%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и SCHY

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.53%
0
IQDG
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и SCHY

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
8.69%
IQDG
SCHY