Сравнение IQDE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
IQDE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDE или NOBL.
Основные характеристики
| IQDE | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.27% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 9.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 10.84% |
| Макс. просадка | -38.85% | -35.43% |
| Current Drawdown | -0.84% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между IQDE и NOBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQDE и NOBL
С начала года, IQDE показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции IQDE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.17% против 10.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDE и NOBL
IQDE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDE и NOBL
Дивидендная доходность IQDE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности NOBL в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | 5.07% | 5.51% | 5.28% | 3.98% | 3.10% | 4.84% | 5.16% | 4.51% | 3.67% | 4.95% | 4.02% | 1.82% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.06% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IQDE и NOBL
Максимальная просадка IQDE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDE и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDE и NOBL
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IQDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.