Сравнение IQDE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
IQDE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDE или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности IQDE и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, IQDE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции IQDE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.68% против 10.20% соответственно.
IQDE
5.87%
-2.99%
-1.48%
11.96%
4.13%
2.68%
NOBL
13.99%
1.07%
10.32%
20.85%
9.99%
10.20%
Основные характеристики
| IQDE | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 10.27% |
| Макс. просадка | -38.85% | -35.43% |
| Текущая просадка | -7.46% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDE и NOBL
IQDE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IQDE и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDE и NOBL
Дивидендная доходность IQDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности NOBL в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | 3.87% | 5.51% | 5.28% | 3.98% | 3.10% | 4.84% | 5.15% | 4.51% | 3.67% | 4.95% | 4.02% | 1.82% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.98% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IQDE и NOBL
Максимальная просадка IQDE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDE и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDE и NOBL
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IQDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.