Сравнение IPKW с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IPKW и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.59% соответственно.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и SCHF
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
IPKW vs. SCHF — Ранг доходности на риск
IPKW
SCHF
Сравнение IPKW c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.40 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.75 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.59 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и SCHF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и SCHF
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и SCHF
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -34.87% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.48% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -29.14% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -34.87% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -7.16% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.44% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.98% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и SCHF
Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 6.66%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.94% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.79% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.75% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.14% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.09% | +0.78% |