PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWSCHF
Дох-ть с нач. г.13.69%6.84%
Дох-ть за 1 год25.65%18.76%
Дох-ть за 3 года2.85%1.98%
Дох-ть за 5 лет8.74%6.94%
Дох-ть за 10 лет8.16%6.38%
Коэф-т Шарпа1.731.46
Коэф-т Сортино2.282.06
Коэф-т Омега1.291.26
Коэф-т Кальмара1.451.63
Коэф-т Мартина11.717.98
Индекс Язвы2.19%2.34%
Дневная вол-ть14.85%12.84%
Макс. просадка-47.24%-34.64%
Текущая просадка-3.98%-5.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SCHF

С начала года, IPKW показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
0.87%
IPKW
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и SCHF

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.71
SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.98

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.46
IPKW
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SCHF

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCHF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.10%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.73%4.03%2.80%6.39%3.50%5.89%6.12%2.35%5.15%4.51%2.90%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SCHF

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-5.85%
IPKW
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SCHF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.84%
IPKW
SCHF