PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
-2.19%
IPKW
SCHF

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.13% соответственно.


IPKW

С начала года

12.52%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

0.66%

1 год

17.29%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

8.00%

SCHF

С начала года

4.98%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.31%

5 лет (среднегодовая)

6.76%

10 лет (среднегодовая)

6.13%

Основные характеристики


IPKWSCHF
Коэф-т Шарпа1.240.93
Коэф-т Сортино1.671.34
Коэф-т Омега1.211.17
Коэф-т Кальмара1.331.48
Коэф-т Мартина7.804.46
Индекс Язвы2.34%2.65%
Дневная вол-ть14.63%12.67%
Макс. просадка-47.24%-34.64%
Текущая просадка-4.97%-7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и SCHF

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.240.93
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.671.34
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.17
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.331.48
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.804.46
IPKW
SCHF

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
0.93
IPKW
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SCHF

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SCHF в 3.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.13%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.72%2.97%2.80%4.19%2.08%5.13%3.06%2.35%5.15%4.51%2.90%4.42%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SCHF

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.97%
-7.48%
IPKW
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SCHF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.68%
IPKW
SCHF