Сравнение IPH.PA с ENGI.PA
IPH.PA (Innate Pharma) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. IPH.PA operates in Biotechnology (Healthcare), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, IPH.PA returned -18.95%/yr vs 14.00%/yr for ENGI.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPH.PA и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPH.PA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 24.69%. За последние 10 лет акции IPH.PA уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: -18.95% против 14.00% соответственно.
IPH.PA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 22.56%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- -18.21%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- -18.95%
ENGI.PA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 44.82%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам IPH.PA и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPH.PA Innate Pharma | -3.00% | -17.08% | -26.26% | -20.36% | -26.03% | 28.48% | -41.91% | -19.84% | 56.53% | -67.49% |
ENGI.PA ENGIE SA | 24.69% | 58.95% | 5.45% | 30.78% | 10.66% | 8.31% | -13.06% | 21.70% | -7.82% | 25.74% |
Correlation
The correlation between IPH.PA and ENGI.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between IPH.PA and ENGI.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPH.PA vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
IPH.PA
ENGI.PA
Сравнение IPH.PA c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innate Pharma (IPH.PA) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPH.PA | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.52 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.45 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPH.PA | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.29 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.21 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.23 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IPH.PA и ENGI.PA
Максимальная просадка IPH.PA за все время составила -93.57%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPH.PA и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPH.PA | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.57% | -58.20% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | -13.31% | -34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -16.77% | -50.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.91% | -30.67% | -54.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | -47.74% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -5.38% | -85.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -29.04% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 4.99% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPH.PA и ENGI.PA
Innate Pharma (IPH.PA) имеет более высокую волатильность в 38.44% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IPH.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPH.PA | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.44% | 5.64% | +32.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 17.08% | +32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.73% | 20.47% | +45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 21.30% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.98% | 23.32% | +32.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPH.PA и ENGI.PA
IPH.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 5.08% | 6.60% | 9.34% | 8.80% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 5.21% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.13% |
IPH.PA Innate Pharma | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPH.PA и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innate Pharma и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPH.PA and ENGI.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPH.PA и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор