PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPAR с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IPAR и NEP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IPAR и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
426.03%
-6.77%
IPAR
NEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.18

NEP:

-0.68

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.04

NEP:

-0.78

Коэф-т Омега

IPAR:

1.00

NEP:

0.90

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.21

NEP:

-0.41

Коэф-т Мартина

IPAR:

-0.35

NEP:

-1.38

Индекс Язвы

IPAR:

16.79%

NEP:

23.07%

Дневная вол-ть

IPAR:

32.29%

NEP:

46.91%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

NEP:

-76.65%

Текущая просадка

IPAR:

-15.78%

NEP:

-74.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$4.27B

NEP:

$1.67B

EPS

IPAR:

$4.67

NEP:

$0.61

Цена/прибыль

IPAR:

28.57

NEP:

29.28

PEG коэффициент

IPAR:

2.73

NEP:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.42B

NEP:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$907.01M

NEP:

$223.00M

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$281.23M

NEP:

$549.00M

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у NEP с доходностью -33.33%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции NEP по среднегодовой доходности: 18.38% против -0.95% соответственно.


IPAR

С начала года

-9.11%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

14.93%

1 год

-7.68%

5 лет

14.19%

10 лет

18.38%

NEP

С начала года

-33.33%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-32.06%

1 год

-33.70%

5 лет

-14.48%

10 лет

-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPAR c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18-0.68
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.04-0.78
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.90
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.41
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.35-1.38
IPAR
NEP

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа NEP равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и NEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
-0.68
IPAR
NEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и NEP

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности NEP в 20.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.35%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%2.68%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
20.42%11.11%4.27%3.08%3.38%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и NEP

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки NEP в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и NEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.78%
-74.09%
IPAR
NEP

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и NEP

Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 7.94%, в то время как у NextEra Energy Partners, LP (NEP) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
15.28%
IPAR
NEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab