PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO.AX с IFRA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO.AX с IFRA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOO.AX (iShares Global 100 ETF (AU)) and IFRA.AX (VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) are both Global Equities funds - IOO.AX tracks the iShares Global 100 Index while IFRA.AX tracks the VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO.AX returned 26.38%/yr vs 6.53%/yr for IFRA.AX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOO.AX и IFRA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Global 100 ETF (AU) (IOO.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO.AX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у IFRA.AX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции IOO.AX превзошли акции IFRA.AX по среднегодовой доходности: 26.38% против 6.53% соответственно.

IOO.AX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
3.72%
С начала года
4.57%
1 год
17.05%
3 года*
21.30%
5 лет*
16.79%
10 лет*
26.38%

IFRA.AX

1 день
1.17%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.35%
С начала года
11.92%
1 год
17.64%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO.AX и IFRA.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO.AX
iShares Global 100 ETF (AU)		4.57%17.51%38.35%26.79%-9.28%33.94%8.50%31.60%106.38%19.52%
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		11.92%11.93%10.70%-1.66%-4.04%16.80%-8.44%23.88%-3.41%13.75%

Correlation

The correlation between IOO.AX and IFRA.AX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г.

0.31

Over the past year, the correlation between IOO.AX and IFRA.AX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF (AU)

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

Часто сравнивают с IOO.AX:
IOO.AX с GLIN.AXIOO.AX с IAA.AXIOO.AX с IHOO.AXIOO.AX с IKO.AXIOO.AX с ILB.AXIOO.AX с ILC.AXIOO.AX с MVOL.AX
Часто сравнивают с IFRA.AX:
IFRA.AX с CORE.AXIFRA.AX с ESGI.AXIFRA.AX с ESTX.AXIFRA.AX с F100.AXIFRA.AX с GLIN.AXIFRA.AX с GRNV.AXIFRA.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

IOO.AX vs. IFRA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO.AX
Ранг доходности на риск IOO.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO.AX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO.AX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IFRA.AX
Ранг доходности на риск IFRA.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA.AX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA.AX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO.AX c IFRA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (AU) (IOO.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOO.AXIFRA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.05

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

7.84

-4.08

IOO.AX vs. IFRA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO.AX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA.AX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO.AX и IFRA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO.AX и IFRA.AX

Максимальная просадка IOO.AX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки IFRA.AX в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO.AX и IFRA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOO.AXIFRA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-36.36%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.54%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.79%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-21.19%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-36.36%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.50%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.01%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.20%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO.AX и IFRA.AX

iShares Global 100 ETF (AU) (IOO.AX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOO.AXIFRA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.18%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.97%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.31%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

15.07%

+19.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO.AX и IFRA.AX

Дивидендная доходность IOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IFRA.AX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		2.20%3.15%1.61%2.51%2.31%2.93%3.58%3.29%2.91%2.11%1.60%0.00%
IOO.AX
iShares Global 100 ETF (AU)		0.93%0.77%0.51%1.90%3.18%1.85%1.89%3.35%1.22%6.14%3.68%5.90%

Часто задаваемые вопросы

IOO.AX and IFRA.AX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO.AX tracks iShares Global 100 Index, while IFRA.AX tracks VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO.AX и IFRA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор