Сравнение INRG.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
INRG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INRG.L или IITU.L.
Основные характеристики
| INRG.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.21% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | -10.72% | 34.26% |
| Дох-ть за 3 года | -11.01% | 18.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 23.88% | 20.18% |
| Макс. просадка | -85.09% | -23.56% |
| Текущая просадка | -53.97% | -9.87% |
Корреляция
Корреляция между INRG.L и IITU.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и IITU.L
С начала года, INRG.L показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRG.L и IITU.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INRG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и IITU.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% | 3.05% | 2.70% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и IITU.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) составляет 6.42%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.