PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INNO с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INNO с FMAG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Disruptive Innovation ETF (INNO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

INNO и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INNO - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 1 дек. 2021 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INNO или FMAG.

Корреляция

Корреляция между INNO и FMAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности INNO и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Disruptive Innovation ETF (INNO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
20.22%
INNO
FMAG

Основные характеристики

Доходность по периодам

INNO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

-4.52%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.03%

1 год

9.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INNO и FMAG

INNO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

INNO
Harbor Disruptive Innovation ETF
График комиссии INNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INNO: 0.75%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INNO и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INNO
Ранг риск-скорректированной доходности INNO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INNO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INNO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INNO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INNO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INNO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INNO c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disruptive Innovation ETF (INNO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INNO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INNO: 1.06
FMAG: 0.39
Коэффициент Сортино INNO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INNO: 1.49
FMAG: 0.69
Коэффициент Омега INNO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INNO: 1.25
FMAG: 1.10
Коэффициент Кальмара INNO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INNO: 0.49
FMAG: 0.43
Коэффициент Мартина INNO, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INNO: 5.72
FMAG: 1.57

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.39
INNO
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INNO и FMAG

INNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM2024202320222021
INNO
Harbor Disruptive Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.14%0.15%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок INNO и FMAG

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
-10.48%
INNO
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности INNO и FMAG

Текущая волатильность для Harbor Disruptive Innovation ETF (INNO) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что INNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.84%
INNO
FMAG