PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGA.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INGA.AS с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ING Groep NV (INGA.AS) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности INGA.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ING Groep NV (INGA.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGA.AS и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGA.AS
ING Groep NV		-2.55%70.24%20.24%27.06%1.81%68.89%-28.51%21.15%-35.51%19.63%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, INGA.AS показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции INGA.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 14.79% против 8.44% соответственно.

INGA.AS

1 день
5.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
5.25%
1 год
36.81%
3 года*
37.91%
5 лет*
25.80%
10 лет*
14.79%

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ING Groep NV

AEX Index

Часто сравнивают с INGA.AS:
INGA.AS с NTDOYINGA.AS с VOOINGA.AS с ABN.AS
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

INGA.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGA.AS
Ранг доходности на риск INGA.AS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGA.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGA.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGA.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGA.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGA.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep NV (INGA.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGA.AS^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.50

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.76

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.36

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

5.66

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGA.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGA.AS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGA.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGA.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.50

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между INGA.AS и ^AEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок INGA.AS и ^AEX

Максимальная просадка INGA.AS за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGA.AS и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGA.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.24%

-71.60%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-11.65%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-23.80%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.09%

-35.78%

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.18%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-22.69%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.84%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INGA.AS и ^AEX

ING Groep NV (INGA.AS) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что INGA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGA.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.17%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

10.00%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

15.47%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

15.39%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

16.22%

+15.84%