PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDS с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и FIVG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDS с FIVG

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG).

INDS и FIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. FIVG - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность MVIS Bluestar 5G Communications Index. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или FIVG.

Доходность

Сравнение доходности INDS и FIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.11

FIVG:

0.58

Коэф-т Сортино

INDS:

0.27

FIVG:

0.95

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

FIVG:

1.13

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.05

FIVG:

0.60

Коэф-т Мартина

INDS:

0.16

FIVG:

1.90

Индекс Язвы

INDS:

12.04%

FIVG:

8.95%

Дневная вол-ть

INDS:

19.89%

FIVG:

29.63%

Макс. просадка

INDS:

-40.44%

FIVG:

-33.90%

Текущая просадка

INDS:

-28.45%

FIVG:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у FIVG с доходностью -3.76%.

INDS

С начала года

3.88%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.22%

3 года

-2.51%

5 лет

5.89%

10 лет

N/A

FIVG

С начала года

-3.76%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-0.77%

1 год

15.67%

3 года

12.44%

5 лет

13.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Defiance Next Gen Connectivity ETF

Сравнение комиссий INDS и FIVG

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.

INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и FIVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FIVG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и FIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и FIVG

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FIVG в 0.81%

TTM2024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.67%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		0.81%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDS и FIVG

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FIVG в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и FIVG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и FIVG

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.77%, в то время как у Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...