PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и FIVG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности INDS и FIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.28%
96.89%
INDS
FIVG

Основные характеристики

Доходность по периодам


INDS

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-12.14%

5 лет

3.77%

10 лет

N/A

FIVG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDS и FIVG

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.


INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDS c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.641.66
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.782.26
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.32
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.341.93
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.317.18
INDS
FIVG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64
1.66
INDS
FIVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и FIVG

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как FIVG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.52%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.88%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDS и FIVG


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.86%
0
INDS
FIVG

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и FIVG

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
0
INDS
FIVG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab