Сравнение INDS с EWRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE).
INDS и EWRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. EWRE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Real Estate Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или EWRE.
Основные характеристики
INDS | EWRE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.15% | -2.79% |
Дох-ть за 1 год | 5.83% | 9.24% |
Дох-ть за 3 года | 3.08% | 0.27% |
Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 0.89% |
Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.09 |
Дневная вол-ть | 19.12% | 19.36% |
Макс. просадка | -40.44% | -41.96% |
Current Drawdown | -24.39% | -21.18% |
Корреляция
Корреляция между INDS и EWRE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDS и EWRE
С начала года, INDS показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у EWRE с доходностью -2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий INDS и EWRE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDS c EWRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 0.42 | ||||
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 0.67 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и EWRE
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWRE в 3.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.93% | 3.11% | 2.16% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.53% | 2.91% | 3.07% | 2.56% | 3.82% | 2.55% | 3.02% | 2.17% | 2.01% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и EWRE
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке EWRE в -41.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для INDS и EWRE
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и EWRE
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.