PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с EWRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и EWRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности INDS и EWRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
75.93%
47.59%
INDS
EWRE

Основные характеристики

Доходность по периодам


INDS

С начала года

3.68%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.62%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDS и EWRE

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWRE в 0.40%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и EWRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

EWRE
Ранг риск-скорректированной доходности EWRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c EWRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
1.00
INDS
EWRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и EWRE

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EWRE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.67%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
0.00%1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%

Просадки

Сравнение просадок INDS и EWRE


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.59%
-21.18%
INDS
EWRE

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и EWRE

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.37%
0
INDS
EWRE