PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с EWRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INDSEWRE
Дох-ть с нач. г.-4.15%-2.79%
Дох-ть за 1 год5.83%9.24%
Дох-ть за 3 года3.08%0.27%
Дох-ть за 5 лет9.19%0.89%
Коэф-т Шарпа0.421.09
Дневная вол-ть19.12%19.36%
Макс. просадка-40.44%-41.96%
Current Drawdown-24.39%-21.18%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между INDS и EWRE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INDS и EWRE

С начала года, INDS показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у EWRE с доходностью -2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.30%
47.59%
INDS
EWRE

Сравнение акций, фондов или ETF


Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF

Сравнение комиссий INDS и EWRE

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWRE в 0.40%.

INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDS c EWRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
0.42
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа INDS и EWRE

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWRE равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа INDS и EWRE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.42
0.67
INDS
EWRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и EWRE

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWRE в 3.53%


TTM202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
3.93%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
3.53%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%

Просадки

Сравнение просадок INDS и EWRE

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке EWRE в -41.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для INDS и EWRE


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-24.39%
-21.18%
INDS
EWRE

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и EWRE

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.46%
0
INDS
EWRE