PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDIANB.NS с TVSMOTOR.NS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


INDIANB.NSTVSMOTOR.NS
Дох-ть с нач. г.40.16%21.70%
Дох-ть за 1 год39.96%52.82%
Дох-ть за 3 года55.49%53.25%
Дох-ть за 5 лет39.04%41.94%
Дох-ть за 10 лет15.27%26.82%
Коэф-т Шарпа1.082.18
Коэф-т Сортино1.702.93
Коэф-т Омега1.221.36
Коэф-т Кальмара2.333.31
Коэф-т Мартина5.0610.01
Индекс Язвы8.35%5.82%
Дневная вол-ть39.50%26.70%
Макс. просадка-89.64%-91.17%
Текущая просадка-5.31%-16.10%

Фундаментальные показатели


INDIANB.NSTVSMOTOR.NS
Рыночная капитализация₹786.49B₹1.19T
EPS₹71.78₹38.35
Цена/прибыль7.9662.90
Общая выручка (12 мес.)₹423.24B₹418.65B
Валовая прибыль (12 мес.)₹514.77B₹139.75B
EBITDA (12 мес.)₹91.46B₹60.93B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

С начала года, INDIANB.NS показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у TVSMOTOR.NS с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции INDIANB.NS уступали акциям TVSMOTOR.NS по среднегодовой доходности: 15.27% против 26.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
20.54%
INDIANB.NS
TVSMOTOR.NS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDIANB.NS c TVSMOTOR.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indian Bank (INDIANB.NS) и TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDIANB.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDIANB.NS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDIANB.NS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDIANB.NS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDIANB.NS, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDIANB.NS, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.19
TVSMOTOR.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVSMOTOR.NS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVSMOTOR.NS, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVSMOTOR.NS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVSMOTOR.NS, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVSMOTOR.NS, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.38

Сравнение коэффициента Шарпа INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

Показатель коэффициента Шарпа INDIANB.NS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TVSMOTOR.NS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.11
INDIANB.NS
TVSMOTOR.NS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

Дивидендная доходность INDIANB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TVSMOTOR.NS в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INDIANB.NS
Indian Bank
2.08%2.04%2.28%1.43%0.00%0.00%2.46%1.59%0.68%3.64%2.16%5.68%
TVSMOTOR.NS
TVS Motor Company Limited
0.33%0.25%0.35%0.56%0.72%0.30%0.60%0.42%1.04%0.66%0.28%2.44%

Просадки

Сравнение просадок INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

Максимальная просадка INDIANB.NS за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке TVSMOTOR.NS в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-16.10%
INDIANB.NS
TVSMOTOR.NS

Волатильность

Сравнение волатильности INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

Indian Bank (INDIANB.NS) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что INDIANB.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVSMOTOR.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.66%
10.00%
INDIANB.NS
TVSMOTOR.NS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDIANB.NS и TVSMOTOR.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indian Bank и TVS Motor Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в INR за исключением показателей на акцию