PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDA с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с INDL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).

INDA и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDA или INDL.

Корреляция

Корреляция между INDA и INDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDA:

0.15

INDL:

-0.17

Коэф-т Сортино

INDA:

0.25

INDL:

-0.07

Коэф-т Омега

INDA:

1.03

INDL:

0.99

Коэф-т Кальмара

INDA:

0.09

INDL:

-0.09

Коэф-т Мартина

INDA:

0.19

INDL:

-0.36

Индекс Язвы

INDA:

8.89%

INDL:

18.38%

Дневная вол-ть

INDA:

16.10%

INDL:

31.99%

Макс. просадка

INDA:

-45.06%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

INDA:

-10.86%

INDL:

-72.28%

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.99% против -2.59% соответственно.

INDA

С начала года

-0.47%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-2.93%

1 год

2.72%

5 лет

15.65%

10 лет

6.99%

INDL

С начала года

-4.70%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-4.33%

5 лет

27.47%

10 лет

-2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INDA и INDL

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
INDA
iShares MSCI India ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDA и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDA c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDL

Дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности INDL в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDA
iShares MSCI India ETF		0.76%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.92%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDL

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDL

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.72%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...