PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs -0.90%/yr for INDL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. INDA charges 0.69%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.56% против -0.90% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between INDA and INDL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.96

The correlation between INDA and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDL

Секторы
INDA
INDL

Финансовые услуги

28.4%
28.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.4%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.5%
9.4%

Технологии

8.3%
8.2%

Сырьевые материалы

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Здравоохранение

6.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.5%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
INDL
28.3%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
INDL
12.4%

Промышленность

INDA
10.3%
INDL
10.3%

Энергетика

INDA
9.5%
INDL
9.4%

Технологии

INDA
8.3%
INDL
8.2%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
INDL
8.6%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
INDL
6.3%

Здравоохранение

INDA
6.2%
INDL
6.1%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
INDL
4.6%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
INDL
4.5%

Недвижимость

INDA
1.4%
INDL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с INDL:
INDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT

Доходность на риск

INDA vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.42

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.66

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDL равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAINDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDL

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-95.67%

+50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-37.82%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-47.64%

+24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-47.64%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-91.96%

+46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-79.21%

+59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-66.35%

+56.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

17.53%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDL

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

10.30%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

25.42%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

29.50%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

30.56%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

52.73%

-31.61%

Сравнение комиссий INDA и INDL

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDL

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, INDA and INDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs -0.90% for INDL. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while INDL is Leveraged Equities. INDA tracks MSCI India Index, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 1.33% for INDL.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор