Сравнение INDA с INDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).
INDA и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и INDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.85% против -0.49% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и INDL
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Доходность на риск
INDA vs. INDL — Ранг доходности на риск
INDA
INDL
Сравнение INDA c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.64 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.88 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.12 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между INDA и INDL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и INDL
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и INDL
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -95.67% | +50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -37.82% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -47.64% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -91.96% | +46.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -79.41% | +58.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -66.23% | +56.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 12.95% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и INDL
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 13.96% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 22.06% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 30.95% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 30.55% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 53.01% | -31.89% |