PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMV.L с MVEE.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMV.L и MVEE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и MVEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62%
-1.08%
IMV.L
MVEE.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMV.L:

1.57

MVEE.L:

1.00

Коэф-т Сортино

IMV.L:

2.29

MVEE.L:

1.46

Коэф-т Омега

IMV.L:

1.27

MVEE.L:

1.17

Коэф-т Кальмара

IMV.L:

2.47

MVEE.L:

1.49

Коэф-т Мартина

IMV.L:

7.14

MVEE.L:

3.75

Индекс Язвы

IMV.L:

1.74%

MVEE.L:

2.35%

Дневная вол-ть

IMV.L:

7.88%

MVEE.L:

8.80%

Макс. просадка

IMV.L:

-24.48%

MVEE.L:

-17.89%

Текущая просадка

IMV.L:

-1.17%

MVEE.L:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у MVEE.L с доходностью 5.38%.


IMV.L

С начала года

6.49%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

3.96%

1 год

12.73%

5 лет

4.74%

10 лет

7.00%

MVEE.L

С начала года

5.38%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMV.L и MVEE.L

И IMV.L, и MVEE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
График комиссии IMV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MVEE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMV.L и MVEE.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMV.L
Ранг риск-скорректированной доходности IMV.L, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MVEE.L
Ранг риск-скорректированной доходности MVEE.L, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMV.L c MVEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMV.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.220.78
Коэффициент Сортино IMV.L, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.701.13
Коэффициент Омега IMV.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.14
Коэффициент Кальмара IMV.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.200.73
Коэффициент Мартина IMV.L, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.041.72
IMV.L
MVEE.L

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MVEE.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и MVEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.22
0.78
IMV.L
MVEE.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и MVEE.L

Ни IMV.L, ни MVEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и MVEE.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки MVEE.L в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MVEE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.27%
-4.69%
IMV.L
MVEE.L

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и MVEE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 2.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.82%
2.97%
IMV.L
MVEE.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab