Сравнение IMSI с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
IMSI и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или VTEB.
Основные характеристики
| IMSI | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 22.39 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.13% | 3.89% |
| Макс. просадка | -4.79% | -17.00% |
| Текущая просадка | -1.13% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между IMSI и VTEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMSI и VTEB
С начала года, IMSI показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSI и VTEB
IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMSI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSI и VTEB
Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VTEB в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF | 4.08% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.12% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IMSI и VTEB
Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMSI и VTEB
Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.