PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSI с VTEB

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

IMSI и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или VTEB.

Корреляция

Корреляция между IMSI и VTEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IMSI и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.86%
-0.41%
IMSI
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

1.25

VTEB:

0.06

Коэф-т Сортино

IMSI:

1.76

VTEB:

0.10

Коэф-т Омега

IMSI:

1.23

VTEB:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMSI:

2.52

VTEB:

0.05

Коэф-т Мартина

IMSI:

7.37

VTEB:

0.21

Индекс Язвы

IMSI:

0.50%

VTEB:

1.04%

Дневная вол-ть

IMSI:

2.96%

VTEB:

3.84%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

IMSI:

-1.30%

VTEB:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.18%.

IMSI

С начала года

-0.55%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

0.87%

1 год

3.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.41%

1 год

0.36%

5 лет

0.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMSI и VTEB

IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
График комиссии IMSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMSI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.250.06
Коэффициент Сортино IMSI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.760.10
Коэффициент Омега IMSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.01
Коэффициент Кальмара IMSI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.520.08
Коэффициент Мартина IMSI, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.370.21
IMSI
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.25
0.06
IMSI
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и VTEB

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTEB в 3.18%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		4.10%4.08%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.18%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и VTEB

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.30%
-2.75%
IMSI
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и VTEB

Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.84%
1.14%
IMSI
VTEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab