PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSI с MUST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).

IMSI и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или MUST.

Корреляция

Корреляция между IMSI и MUST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMSI и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

0.67

MUST:

0.07

Коэф-т Сортино

IMSI:

0.92

MUST:

0.17

Коэф-т Омега

IMSI:

1.17

MUST:

1.02

Коэф-т Кальмара

IMSI:

0.74

MUST:

0.10

Коэф-т Мартина

IMSI:

2.85

MUST:

0.38

Индекс Язвы

IMSI:

0.89%

MUST:

1.66%

Дневная вол-ть

IMSI:

3.65%

MUST:

6.80%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

MUST:

-13.83%

Текущая просадка

IMSI:

-1.67%

MUST:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.63%.

IMSI

С начала года

-0.14%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.04%

1 год

2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUST

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.23%

1 год

0.29%

5 лет

1.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMSI и MUST

IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и MUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и MUST

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MUST в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		3.49%2.38%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%3.13%2.50%1.76%1.62%2.33%2.47%0.55%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и MUST

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и MUST

Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 1.59%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...