PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSI с FMHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI).

IMSI и FMHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или FMHI.

Корреляция

Корреляция между IMSI и FMHI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMSI и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

0.67

FMHI:

0.28

Коэф-т Сортино

IMSI:

0.92

FMHI:

0.44

Коэф-т Омега

IMSI:

1.17

FMHI:

1.07

Коэф-т Кальмара

IMSI:

0.74

FMHI:

0.23

Коэф-т Мартина

IMSI:

2.85

FMHI:

1.09

Индекс Язвы

IMSI:

0.89%

FMHI:

1.59%

Дневная вол-ть

IMSI:

3.65%

FMHI:

5.41%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

FMHI:

-18.83%

Текущая просадка

IMSI:

-1.67%

FMHI:

-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FMHI с доходностью -1.60%.

IMSI

С начала года

-0.14%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.04%

1 год

2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMHI

С начала года

-1.60%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-2.02%

1 год

1.54%

5 лет

3.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMSI и FMHI

IMSI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.

FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и FMHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMHI
Ранг риск-скорректированной доходности FMHI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMHI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FMHI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и FMHI

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FMHI в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		3.49%2.38%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.17%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и FMHI

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и FMHI

Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 1.59%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...