PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с FLMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSI с FLMI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI).

IMSI и FLMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или FLMI.

Корреляция

Корреляция между IMSI и FLMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IMSI и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.31%
1.45%
IMSI
FLMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

1.36

FLMI:

1.07

Коэф-т Сортино

IMSI:

1.93

FLMI:

1.58

Коэф-т Омега

IMSI:

1.26

FLMI:

1.21

Коэф-т Кальмара

IMSI:

2.77

FLMI:

1.14

Коэф-т Мартина

IMSI:

8.18

FLMI:

5.95

Индекс Язвы

IMSI:

0.50%

FLMI:

0.80%

Дневная вол-ть

IMSI:

2.99%

FLMI:

4.46%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

FLMI:

-14.66%

Текущая просадка

IMSI:

-0.88%

FLMI:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью -0.06%.

IMSI

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.31%

1 год

4.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLMI

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.44%

1 год

4.92%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMSI и FLMI

IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
График комиссии IMSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
График комиссии FLMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и FLMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMSI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.07
Коэффициент Сортино IMSI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.931.58
Коэффициент Омега IMSI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.21
Коэффициент Кальмара IMSI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.771.82
Коэффициент Мартина IMSI, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.185.95
IMSI
FLMI

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36
1.07
IMSI
FLMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и FLMI

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью FLMI в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		4.08%4.08%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		4.09%4.09%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и FLMI

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и FLMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.88%
-1.89%
IMSI
FLMI

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и FLMI

Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 0.95%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.95%
1.42%
IMSI
FLMI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab