PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

IMFL и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и SCHF

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий IMFL и SCHF

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

IMFL vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.76

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.75

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.59

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между IMFL и SCHF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SCHF

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SCHF

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFLSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-34.87%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.48%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-29.14%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.44%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SCHF

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.34%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFLSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.94%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.75%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.14%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.09%

-1.22%