Сравнение IMFL с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IMFL и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IMFL и SCHF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SCHF
Основные характеристики
IMFL:
-0.21
SCHF:
0.40
IMFL:
-0.20
SCHF:
0.62
IMFL:
0.98
SCHF:
1.08
IMFL:
-0.28
SCHF:
0.52
IMFL:
-0.68
SCHF:
1.31
IMFL:
4.39%
SCHF:
3.86%
IMFL:
14.07%
SCHF:
12.75%
IMFL:
-33.25%
SCHF:
-34.64%
IMFL:
-10.57%
SCHF:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью -0.27%.
IMFL
-0.60%
-4.36%
-7.94%
-3.12%
N/A
N/A
SCHF
-0.27%
-3.20%
-5.55%
4.69%
6.16%
6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SCHF
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и SCHF
IMFL
SCHF
Сравнение IMFL c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SCHF
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.58% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.26% | 5.94% | 2.80% | 5.51% | 2.08% | 3.71% | 3.06% | 4.70% | 2.58% | 2.26% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SCHF
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SCHF
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.60% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.