PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAE.AS с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAE.AS с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMAE.AS returned 9.17%/yr vs 10.39%/yr for ETDD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMAE.AS показывает доходность 7.51%, а ETDD.DE немного ниже – 7.30%. За последние 10 лет акции IMAE.AS уступали акциям ETDD.DE по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.39% соответственно.

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.68%
1 год
15.81%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и ETDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and ETDD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г.

0.87

The correlation between IMAE.AS and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с ASR3.DEETDD.DE с LCEU.DE

Доходность на риск

IMAE.AS vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAE.ASETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.55

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.89

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAE.AS vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETDD.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAE.ASETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и ETDD.DE

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAE.ASETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-38.45%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-10.95%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.49%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-23.26%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-38.45%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.45%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.18%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.23%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и ETDD.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) составляет 4.39%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAE.ASETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.00%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.97%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

15.93%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.55%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.31%

-2.77%

Сравнение комиссий IMAE.AS и ETDD.DE

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и ETDD.DE

Ни IMAE.AS, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMAE.AS and ETDD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.

IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор