Сравнение IJPH.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
IJPH.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и HMWO.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPH.L показывает доходность 20.49%, а HMWO.L немного ниже – 19.53%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.26% соответственно.
IJPH.L
20.49%
0.59%
0.40%
21.20%
13.74%
8.60%
HMWO.L
19.53%
2.32%
8.34%
24.47%
12.78%
12.26%
Основные характеристики
| IJPH.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 17.72 |
| Индекс Язвы | 6.25% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 10.07% |
| Макс. просадка | -34.54% | -25.48% |
| Текущая просадка | -7.26% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPH.L и HMWO.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и HMWO.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и HMWO.L
IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.43% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и HMWO.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и HMWO.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.