PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IITU.L с XSTC.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IITU.L с XSTC.L

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

IITU.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IITU.L или XSTC.L.

Корреляция

Корреляция между IITU.L и XSTC.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
268.14%
250.53%
IITU.L
XSTC.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IITU.L:

0.27

XSTC.L:

0.23

Коэф-т Сортино

IITU.L:

0.50

XSTC.L:

0.45

Коэф-т Омега

IITU.L:

1.07

XSTC.L:

1.06

Коэф-т Кальмара

IITU.L:

0.33

XSTC.L:

0.27

Коэф-т Мартина

IITU.L:

1.02

XSTC.L:

0.88

Индекс Язвы

IITU.L:

5.80%

XSTC.L:

5.88%

Дневная вол-ть

IITU.L:

21.59%

XSTC.L:

22.17%

Макс. просадка

IITU.L:

-23.56%

XSTC.L:

-25.32%

Текущая просадка

IITU.L:

-17.79%

XSTC.L:

-18.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность -15.62%, а XSTC.L немного ниже – -15.95%.

IITU.L

С начала года

-15.62%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

-2.47%

1 год

6.33%

5 лет

24.30%

10 лет

N/A

XSTC.L

С начала года

-15.95%

1 месяц

-15.95%

6 месяцев

-2.40%

1 год

5.61%

5 лет

23.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IITU.L и XSTC.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
График комиссии XSTC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IITU.L и XSTC.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IITU.L, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг риск-скорректированной доходности XSTC.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IITU.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IITU.L, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.350.30
Коэффициент Сортино IITU.L, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.600.55
Коэффициент Омега IITU.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.07
Коэффициент Кальмара IITU.L, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.520.44
Коэффициент Мартина IITU.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.461.29
IITU.L
XSTC.L

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.35
0.30
IITU.L
XSTC.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и XSTC.L

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM202420232022202120202019
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.45%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и XSTC.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и XSTC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.45%
-15.35%
IITU.L
XSTC.L

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и XSTC.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) составляет 6.90%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.90%
7.28%
IITU.L
XSTC.L