PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIND.L с LYMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIND.L с LYMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IIND.L tracks the MSCI India NR USD while LYMD.DE tracks the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIND.L returned 4.52%/yr vs 3.75%/yr for LYMD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for LYMD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и LYMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как LYMD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMD.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -13.04%, что значительно ниже, чем у LYMD.DE с доходностью -11.73%.

IIND.L

1 день
1.17%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-11.90%
3 года*
2.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—

LYMD.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-12.36%
3 года*
1.92%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и LYMD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-13.04%-2.93%11.04%12.49%2.72%26.95%10.48%3.72%3.78%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-11.77%-5.97%10.76%12.70%2.35%24.66%8.00%3.80%3.65%

Correlation

The correlation between IIND.L and LYMD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.93

The correlation between IIND.L and LYMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY
Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с BRK-ALYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с XCS5.DELYMD.DE с VUAA.L

Доходность на риск

IIND.L vs. LYMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c LYMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIND.LLYMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.77

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-1.05

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.62

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.37

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIND.L vs. LYMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMD.DE равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и LYMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIND.LLYMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и LYMD.DE

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки LYMD.DE в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и LYMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIND.LLYMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-63.05%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-19.89%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-26.67%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-26.67%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-23.50%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-15.18%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

9.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и LYMD.DE

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) имеют волатильность 6.07% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIND.LLYMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.36%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.96%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.09%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

20.21%

+0.55%

Сравнение комиссий IIND.L и LYMD.DE

IIND.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LYMD.DE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIND.L и LYMD.DE

Ни IIND.L, ни LYMD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IIND.L and LYMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IIND.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIND.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for LYMD.DE.

IIND.L tracks MSCI India NR USD, while LYMD.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.85% for LYMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и LYMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор