Сравнение IHYF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
IHYF и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или SPHY.
Корреляция
Корреляция между IHYF и SPHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHYF и SPHY
Основные характеристики
IHYF:
2.11
SPHY:
1.99
IHYF:
3.11
SPHY:
2.83
IHYF:
1.42
SPHY:
1.37
IHYF:
4.00
SPHY:
3.62
IHYF:
13.58
SPHY:
14.27
IHYF:
0.60%
SPHY:
0.58%
IHYF:
3.84%
SPHY:
4.17%
IHYF:
-15.96%
SPHY:
-21.97%
IHYF:
-1.10%
SPHY:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, IHYF показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.04%.
IHYF
-0.23%
-0.78%
3.14%
7.80%
N/A
N/A
SPHY
-0.04%
-0.44%
3.63%
8.04%
4.17%
4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYF и SPHY
IHYF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHYF и SPHY
IHYF
SPHY
Сравнение IHYF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYF и SPHY
Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности SPHY в 7.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYF Invesco High Yield Bond Factor ETF | 7.21% | 7.20% | 6.76% | 6.16% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.80% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IHYF и SPHY
Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHYF и SPHY
Текущая волатильность для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что IHYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.