Сравнение IHYF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
IHYF и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или SPHY.
Корреляция
Корреляция между IHYF и SPHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHYF и SPHY
Основные характеристики
IHYF:
1.25
SPHY:
1.61
IHYF:
1.73
SPHY:
2.34
IHYF:
1.29
SPHY:
1.35
IHYF:
1.31
SPHY:
1.81
IHYF:
7.01
SPHY:
10.34
IHYF:
0.98%
SPHY:
0.85%
IHYF:
5.51%
SPHY:
5.47%
IHYF:
-15.96%
SPHY:
-21.97%
IHYF:
-3.73%
SPHY:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, IHYF показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.17%.
IHYF
-1.47%
-2.78%
-0.46%
6.84%
N/A
N/A
SPHY
-0.17%
-1.30%
0.28%
8.52%
6.02%
4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYF и SPHY
IHYF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHYF и SPHY
IHYF
SPHY
Сравнение IHYF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYF и SPHY
Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности SPHY в 7.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYF Invesco High Yield Bond Factor ETF | 7.48% | 7.20% | 6.76% | 6.16% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IHYF и SPHY
Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHYF и SPHY
Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.