Сравнение IHY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IHY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHY или DIVO.
Основные характеристики
| IHY | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.63% | 27.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 6.20% | 8.81% |
| Макс. просадка | -27.63% | -30.04% |
| Текущая просадка | -3.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IHY и DIVO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHY и DIVO
С начала года, IHY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и DIVO
IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и DIVO
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DIVO в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.37% | 5.27% | 4.98% | 4.55% | 4.65% | 4.87% | 4.70% | 4.37% | 5.10% | 5.79% | 5.74% | 6.48% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.42% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и DIVO
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и DIVO
Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.26%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.